«Кавказская пленница» укрылась от городской суеты в уютном, отдельно стоящем здании, расположенном в тихом московском дворике всего в одной минуте от метро Проспект Мира. Пространство ресторана разделено на 4 зала. Основной зал – «музыкальный»: в центре него, вокруг огромного платана, уютно расположились столы для гостей, а за одним уже сидит «теплая» компания – Шурик и «кунаки»: Трус, Балбес и Бывалый. Интерьер стилизован под ресторан из любимой советской комедии. Кроме музыкального зала, в ресторане есть кабинет товарища Саахова, кавказский дворик с деревом, винный погреб и два небольших банкетных зала. В теплое время года во дворе ресторана функционирует вместительная летняя веранда.